Differanse Mellom Keltner Kanaler Og Bollinger Bånd

What039s forskjellen mellom Bollinger Bands og Keltner Channels I teknisk analyse er det en liten forskjell mellom Keltner Channels og Bollinger Bands. Før du undersøker forskjellene, er det viktig å forstå at disse indikatorene begge brukes til å måle volatiliteten. Kjøp og selg signaler genereres av hver indikator når prisen på den underliggende aktiva overgår den øvre eller nedre kanalen og krysser tilbake over eller under nøkkelkanalnivået. For okser, viser et trekk under den nederste kanalen oversolgte forhold, og kjøpssignaler genereres når prisen stiger tilbake over den nedre kanalen. For bjørnene genereres salgssignaler når prisen går over øvre bånd og deretter lukkes tilbake under. Ta en titt på Bollinger Bands, kanalene opprettes ved å bruke Standardavviket til den underliggende aktiva mens Keltner-kanaler bruker gjennomsnittlig True Range. Det er viktig å merke seg at bortsett fra hvordan kanalene er opprettet, er tolkningen av disse nivåene generelt det samme. Ta en titt på diagrammet til Starbucks Corp. (SBUX), og du vil se at kjøp og salg av signaler genereres ved henholdsvis blå og røde piler. (For mer om dette emnet, sjekk ut Bruke Bollinger Band Bands for å måle trender) Hvis du ser nøye ut, viser kartet over Starbucks (SBUX) med Keltner Channels som et overlegg istedenfor Bollinger Bands, ser du at de ligner, men på grunn av forskjellen i hvordan bandet er beregnet beregningspoengene faller på litt forskjellige nivåer. (For mer, sjekk ut Capture Profits ved hjelp av bånd og kanaler) Siden Keltner-kanaler bruker gjennomsnittlig sann rekkevidde i stedet for standardavvik, er det generelt vanligere å se flere kjøp og salgssignaler generert i Keltner Channels enn ved bruk av Bollinger Bands. For eksempel ville noen handelsfolk vurdere tre selgesignaler ved hjelp av Bollinger Bands vs fire selgesignaler ved bruk av Keltner Channels. I praksis er Bollinger Bands mer populært blant aktive handelsfolk på grunn av den statistiske signifikansen av å bruke standardavvik sammenlignet med gjennomsnittlig sann rekkevidde. Kanaler og bånd av forskjellig opprinnelse har blitt brukt til å studere markedsprisbevegelse av daghandlere fra mange fagområder. De har en uhyggelig evne til å peke på det opplagte, som ikke alltid er så tydelig som det kan virke, det vil si at band og kanaler kan vise volatiliteten og retningen til markedet og leses med et blikk. De er lett å lese og tolke. La oss starte med metoden til Keltner Channel. Keltner-kanalen ligner på de fleste kanaler eller konvolutter ved at den bruker tre linjer. Midtlinjen er et glidende gjennomsnitt som er satt til en bestemt tidsperiode etter eget valg, og standard på de fleste kartleggingsprogrammer er satt til ti, selv om daghandlere har tilpasset dette nummeret til deres spesifikke behov på en rekke måter. De ytre båndene beregnes da ved å multiplisere midtre glidende gjennomsnitt med et annet nummer på dagen som handelsmenn velger, vanligvis RightPane eller RightPane. Denne enkle matematikken skal påpeke en stor forskjell mellom Keltner Channel og Bollinger-båndene, linjen har en tendens til å forbli i like stor grad mesteparten av tiden. Dette gir mening fordi multiplikasjonsfaktoren gir et lineært forhold til det bevegelige gjennomsnittet på begge utvendige linjer. Den mest kjente daghandleren som bruker Keltner Channels og har publisert noen artikler om emnet, er Linda Bradford Raschke. Uten å sitere ordrett, hvis du har flerverdiene satt opp for en bestemt dag og de fleste, si 90 av prishandlingen forblir innenfor kanalen, vil du kunne se overkjøpte og oversolede signaler for å fungere. Men denne forklaringen peker også på hva som er, for meg, den virkelige svakheten i bruk av Keltner Channels. Hvordan vet du daglig hvilke multipler av det bevegelige gjennomsnittet som skal brukes og, for den saks skyld, hvilken tidsramme som passer for det bevegelige gjennomsnittet selv. Jeg antar med mange års erfaring at du kan utvikle evnen til å dømme markedet og sette de riktige variablene, men det virker som en ganske høy ordre for en nybegynner. Raschke har gjort arbeid med å integrere gjennomsnittlig True Range-indikatoren i det bevegelige gjennomsnittet med viss suksess, noe som virker som en mer nøyaktig metode til min måte å tenke på. Poenget er enkelt, selv om Keltner Channel-metoden vil ta noen veldig spesifikke veiledninger for å være et effektivt handelsverktøy for indikatorsettet. I beste fall tjener det som en fin filtreringsenhet for andre primære handelsindikatorer. Bollinger-båndene bruker derimot også et forhåndsinnstilt enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) som midtpunktet av sin trelinjearray. Jeg ser vanligvis Bollinger Band SMA satt rundt 20, men noe nummer vil føre til at et band blir dannet, og Bollinger, i sin bok, trodde at variasjoner på den tjueårsperioden SMA på forskjellige markeder kunne gi uhelbredelige resultater. I stedet for å bruke et forhåndsinnstilt multiplum av SMA, setter Bollinger Bands de ytre linjene ved to standardavvik fra midtlinjen. Nivået på standardavviket kan endres, men den generelt aksepterte normen synes å være omtrent to standardavvik. Så vi arbeider med en ikke-lineær ytterlinjedannelse nå, siden standardavviket endres i størrelse avhengig av posisjonen til midtlinjen. Når markedet er konsolidert, har Bollinger Bands en tendens til å trekke seg veldig tett sammen, og viser et svært lavt volatilitet. Omvendt, når volatiliteten øker, vil båndene svinge vilt vekk fra hverandre og bredden mellom de ytre båndene blir større. Kontrasterende dette med den mer likeverdige oppmuntringen til Keltner Channel, viser umiddelbart den uformelle daghandleren forskjellen i disse to indikatorene. Den ene er lineær, den ene er ikke lineær, og virkeligheten er at de virker veldig forskjellige på et diagram. Merkelig nok, skjønt, anser jeg Bollinger Band å være en sekundær indikator, selv om det er handelssystemer som bruker dem som en primær indikator. Den generelle tankegangen på både Keltner Channel og Bollinger Bands er ganske enkel: en nær utsiden av kanalen er et tegn på overkjøp og oversold forhold, og det er derfor en potensiell mottrendshandling i offing. Min erfaring har vært at Bollinger-bandene er mer nøyaktige til å forutsi motstridningsbevegelser. Igjen, jeg ville bruke dem som en filterenhet og se om faktisk min primære indikatorer viser samme informasjon. Jeg tror du kan si det samme for Keltner Channel, som jeg har brukt mindre. Håper denne informasjonen er nyttig for deg. For mer detaljert informasjon om leverandører, vennligst referer til høyre rute. Alt du trenger å vite om Day TradingWhat er forskjellene mellom Bollinger Bands og Donchian Channels Donchian Channels og Bollinger Bands er de vanligste multiband karting teknikkene som brukes av tekniske analytikere. I utgangspunktet brukes disse to handelsverktøyene til å måle og oppnå forskjellige ting. Donchian-kanaler, også omtalt som priskanaler, er enkle å forstå og handle, kun måler høye og lave prispoeng over en gitt tidsperiode. Bollinger Bands er ment som en volatilitetsindikator og er mer komplisert å beregne og bruke enn Donchian Channels. Donchian Channels Donchian Channels består av to ytre band, en alltid plottet for å matche den høyeste høye i løpet av en bestemt tidsperiode, vanligvis 20 dagers glidende gjennomsnitt. og det andre bandet plottet for å matche lavest lav i samme periode. Hvis prisene går gjennom og lukker enten over øvre bandet eller under underbåndet, signaliseres en potensiell ny trend. Langsignaler opprettes med oppadgående pris handling. Omvendt er lavere pris handling et kort signal. Dette er et elegant enkelt system, selv om det er langt fra omfattende og er best brukt sammen med andre tekniske eller grunnleggende hensyn. Bollinger Bands Mens Donchian Channels bruker to bånd, bruker Bollinger-systemet tre: en bevegelig gjennomsnittlig midtlinje som suppleres med et øvre og nedre bånd, hver to standardavvik fra det bevegelige gjennomsnittet. Fordi avvikene fra det bevegelige gjennomsnittet svinger som volatilitet gjør, anses Bollinger Bands å være et veldig fleksibelt verktøy som er nyttig for ulike typer verdipapirer og handelsområder. Når prisene er for konsekvent nær øvre bånd, antas prisen å være overkjøpt, mens motsatt gjelder for lavere bandhandling. Mange analytikere sporer også volatilitetsnivået over tid ved hjelp av Bollinger Bands, og ser krympende volatilitet som et tegn på en ventende volumutbrudd. Beta er et mål for volatiliteten, eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgrad er gjeldsraten som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en person. Innføring i pressespillet Squeeze Play er et volatilitetsoppsett. Det begynner faktisk med en uvanlig mangel på volatilitet for markedet som du handler. Med andre ord, et marked handler med mye mindre volatilitet enn det som vanligvis er tilfelle dømt av markedets historiske data. Nøkkelpunkt: The Squeeze Play bygger på premissene om at aksjer og indekser varierer mellom perioder med høy volatilitet og lav volatilitet. Når perioder med lav volatilitet oppstår, bør et marked til slutt gå tilbake til det normale volatilitetsnivået. Den velkjente Bollinger Bands og. den mye mindre kjente Keltner kanaler. Med både Bollinger Bands og Keltner Channels bruker jeg standard standardinnstillinger som brukes på de fleste handelsplatformene som Ive sett: Bollinger Bands: Lengde 20, Standard Avvik, 2 Keltner Channels: Lengde 20. Det er to versjoner av Keltner-kanaler som ofte brukes. Jeg bruker versjonen der bandene er avledet fra Average True Range. Når jeg har sett på hvordan Keltner Channels er konfigurert i forskjellige kartleggingsprogrammer, har jeg merket at det kan være noen mindre variasjoner. Du bør ikke bare være sikker på at du bruker formuleringen som bruker gjennomsnittlig True Range, men også at midtlinjen er 20-eksponentiell glidende gjennomsnitt. Bollinger Bands ble kjent som et handelsverktøy av John Bollinger tidlig på 1980-tallet. Et Bollinger-band forteller deg hvor mye volatilitet det er et gitt marked i forhold til den siste tiden. Når et marked er svært volatilt i forhold til den siste tiden, vil Bollinger-bandet ekspandere. Når et marked går gjennom en periode med lav volatilitet i forhold til den siste tiden, vil Bollinger-bandet inngå kontrakt. Et Bollinger Band består av tre linjer som er tegnet for hver dag i løpet av tiden. Et enkelt glidende gjennomsnitt. Det enkle glidende gjennomsnittet pluss to standardavvik avledet fra sluttkurs. Det enkle glidende gjennomsnittet minus to standardavvik avledet fra sluttkurs. Ulike parametere i Bollinger Band kan justeres, for eksempel perioden for det enkle glidende gjennomsnittet og antall standardavvik som brukes. Bruk parametere som vanligvis er standard standardinnstillingen. Bollinger Bands: Lengde 20, Standardavvik, 2 Nå er det statistiske uttrykket som du vanligvis ikke hører normalt i normal samtale, 8220standardavvik.8221 Forståelse av dette begrepet er nøkkelen til å forstå hvordan et Bollinger Band oppdager og viser svingninger i graden av volatilitet. På vanlig engelsk er standardavviket avhengig av hvor langt dagens sluttkurs avviker fra gjennomsnittlig sluttkurs. Formelen for beregning av standardavvik er ganske komplisert og I8217m har risiko for oversimplifying (og fornærmende matte Phds), men det generelle konseptet er at jo lenger sluttkursen er fra den gjennomsnittlige sluttprisen, jo mer volatile et marked anses å være. Og vice versa. Det er det som bestemmer graden av sammentrekning eller utvidelse av et Bollinger Band. Here8217s What8217s mangler i Bollinger Bands Før jeg fortsetter diskusjonen, la meg si at I8217m er sikker på at det er mange forhandlere som finner Bollinger Bands å være et verdifullt handelsverktøy selv. Jeg tror det er bra og jeg ønsker dem godt. Jeg vet bare at mine egne personlige krav som handelsmann fra et risikofylt synspunkt dikterer at jeg trenger mer informasjon enn hva jeg kan få fra Bollinger Bands alene. Som studenter av Bollinger Bands vet, når bandene blir smale, er det en pause som skal skje. Men hvor smal er smal Kart opprettet på Market Warrior, flaggskipproduktet av Mikulaforcasting. Figur 1 Merk: De blå linjene er Bollinger Bands. Ved punkt 1 indikerer de røde pilene en Bollinger Band Squeeze. Ved punkt 2 indikerer de røde pilene en annen Bollinger Band Squeeze. What8217s vanskelig om denne situasjonen er at du ikke vet hvordan du kvalifiserer denne pressen. Det vi trenger å gjøre er å kvantifisere hvor smal er smal, slik at du kan bestemme når en potensiell handel utløses. Slik gjør vi dette ved å legge til Keltner Channel i diagrammet. Hva er Keltner Channels Keltner Channels, som opprinnelig ble opprettet av Chester Keltner i 1960-tallet og senere endret av Linda Raschke, ser ut som Bollinger Bands. De består av en midtlinje med et øvre band og et lavere band. Den store forskjellen mellom disse to indikatorene er følgende: Bollinger Bands: Avstanden til de ytre båndene fra midtlinjen er basert på bevegelsen av sluttkursen. Jo mer sluttkursen går fra dag til dag, jo mer blir de ytre bandene vekk fra midtlinjen. Keltner Channel: Avstanden til de ytre bandene fra midtlinjen er basert på rekkevidde fra høy til lav på daglig basis. Jo mer handelen varierer, desto mer blir de ytre båndene vekk fra midtlinjen. Som med Bollinger Bands er formelen for Keltner Channels ganske involvert. Vi kunne komme inn i det, men Id bare bare formidle det generelle konseptet. Tanken bak Keltner Channels er at avstanden mellom senterlinjene og ytre band representerer matematisk norm. Som sådan vil du normalt forvente å se alle de nåværende prishandlingene som finnes i bandene i Keltner Channel. Den tradisjonelle bruken av Keltner Channel er å lete etter en handelsmulighet når prishandlingen bryter utenfor Keltner Channel. Når det skjer, betyr det at et uvanlig nivå av momentum kommer inn i markedet, og en sterk retningsbestemt trekk kan være på vei. Men her er den mest nyttige observasjonen fra Squeeze Play. Gå tilbake og se på Bollinger Band-definisjonen. Husk at båndene er en funksjon av hvor mye dagens gjeldende pris varierer fra gjennomsnittlig sluttkurs. Det forenkler det litt, men det er den generelle ideen. Nå er Keltner Channel basert på rekkevidde mellom høy og lav. La meg stille deg et spørsmål. Som tror du vil ha en tendens til å vise mer endring når markedet går fra en unormalt ikke-flyktig tilstand tilbake til normal volatilitet tilstand a. Forskjellen mellom nåværende nær og gjennomsnittlig sluttkurs, eller b. Spekteret mellom det høye og det lave Heres svaret mitt: Mens begge verdiene vil ha en tendens til å endres, er svaret a. Sluttverdier vil ha en tendens til å vise mer endring enn handelsområdet. Som et resultat av dette vil de ytre bandene til Bollinger-bandene ha en tendens til å utvide og kontraktere raskere enn de ytre bandene til Keltner Channels. Nå Se figur 2 nedenfor Bollinger Keltner. Nå kan du se hvordan dette forholdet gir oss en klar indikasjon på potensielle handler som følge av volatilitetsutvidelser. Bollinger BandBlue Keltner ChannelRed I diagram 2 nå som vi har Keltner Channel overlaid på toppen av det du så i Figur 1, kan vi kvalifisere Squeeze. Du tar bare et pressespill som oppfyller følgende kriterier: Du vurderer bare å ta et pressespill når både øvre og nedre Bollinger-bånd går inn i Keltner Channel. Poeng 1 og 2 viser eksempler på Bollinger Bands (blå linjer) som går inn i Keltner Channel (Røde linjer). På disse punktene vet du at klemmen har startet. Når Bollinger Bands (BÅDE blå linjer) begynner å komme ut av Keltner Channel (røde linjer), har klemmen blitt løslatt og et trekk skal på plass. Bollinger Bands og Keltner Channels forteller deg når et marked overgår fra lav volatilitet til høy volatilitet. Å bruke disse to indikatorene sammen er en verdifull teknikk i seg selv, og jeg kan tenke meg at noen av dere ville kunne bruke det. I tillegg til disse 2 superindikatorene, legg til momentum Volumn, og bruk kunnskapen om lysestake vil forankre kraften din i Squeeze Play. Disse kan interessere deg: